Теория хаоса и система торговли Б. Вильямса

Рынок ценных бумаг
Источник: Журнал ОАО "Московский Фондовый Центр"
Опубликовано: 25 мая 2010

Все, что странно, становится интересным. И уж точно нет ничего более необычного, чем современная реальность. Мы так быстро привыкаем к новому и перестали обращать внимание на изменения, просто не замечаем их. Не успеваем удивляться. Всего за год происходит столько событий и невероятных перемен, сколько не случалось десятилетиями. Другими словами сплошной Хаос!

Но даже Хаос человек оказался способен изучить, систематизировать и превратить в прикладную науку. Объединив и использовав для этого кибернетику, голографию, нелинейную динамику и фрактальную геометрию. Не пугайтесь! Теория Хаоса – современный прикладной предмет, который может прояснить самые неожиданные вопросы.

Биржа – торговая площадка, живущая по сложным, порой непонятным многим законам. Движение цифр и неосязаемых финансовых потоков. Они вроде бы доступны, позволяют собою управлять. Но с другой стороны отсутствие шелеста купюр и виртуальность акций привносят во взаимоотношения человека и рынка какую-то странность. У людей неоднозначное отношение к бирже. Кто–то ее ассоциирует с казино и считает, что главное – везение. .Кто-то видит в бирже реальный механизм заработка, причем очень большого. Можно стать миллионером, и многие так и делают. А можно проиграть все состояние, разориться, раз и навсегда закрыть для себя игру на бирже.

Но что же такое биржа на самом деле? Какую роль играет сам человек, его психологическое и эмоциональное состояние в процессе принятия решений? Что является основой успеха? Изучая опыт успешных людей, сделавших состояние на бирже, приходит понимание, что основа успеха – это выбранная стратегия работы и жесткая дисциплина.

Билл Вильямс – человек, который посвятил всю свою жизнь торговле на рынке и поиску оптимальной стратегии работы. Глубоко разбираясь в математике, физике, психологии и философии, он разработал свою стратегию, которая основана на странной смеси. Вильямс научился одновременно использовать рациональный подход к анализу рынка вместе с иррациональной логикой хаоса.

 

Помогла именно наука о Хаосе. Она доказала, что данные, которыми классическая наука обычно пренебрегала, считая их случайным поведением или незначительными погрешностями измерений, могут быть наиболее важными причинно-следственными факторами в исследованиях. Хаос работает там, где классические концепции оказываются несостоятельными. Но это не случайное поведение, не беспорядок, как мы привыкли понимать это слово. Хаос – это порядок более высокой формы, отвергающий линейные принципы. Он не проявлял себя раньше, потому что человечество было не готово изменить своё представление об этом мире.


Рис. 1 Символ Хаоса

Еще один важный фактор, заложенный в теорию Хаоса – феномен времени. Билл Вильямс доказал, что время – это иллюзия. Привыкнуть к такому видению мира не просто. Такое заявление, по сути, разрушает привычную картину мира и делит его на множество реальностей. Вот почему Б.Вильямс в своих книгах уделяет большое внимание именно тому, как изменить мышление. Этому посвящены наиболее важные главы. К сожалению, быстро изменить мышление невозможно. Но именно это есть суть психологии управления рынком, и 80% успеха в торговле.

Кстати говоря, вторая необходимая сторона успеха в торговле – это анализ рынка. Здесь Б.Вильямс подходит тоже новаторски. Вселенная, согласно гипотезе доктора, имеет фрактальную структуру. Рынки, как отображение Вселенной, тоже имеют фрактальную структуру. Поэтому одинм из главных героев системы торговли Вильямса является фрактал. Он создает в основе структуры рынка.

Рис. 2 Эти необыкновенные фракталы

Линейные методы торговли становятся неэффективными. Они использую традиционный подход, который объясняет будущие изменения на рынках с позиций прошлой информации. Но наука о Хаосе доказала, что будущее вовсе не должно быть таким, каким было прошлое. Б.Вильямс вводит новые элементы в свою систему, которые позволяют не анализировать прошлое, а «идти в ногу» с рынком. Вместе со своей группой он провел множество компьютерных итераций и вычислил «Линию баланса». Это та цена, которая была бы в отсутствии «Новой информации». Оказалось, что цена неизменным образом возвращается к «Линии баланса». А рынок ждет новостей, чтобы построить очередную фрактальную модель. Каждая акция, фьючерс или валютная пара имеют свою специфическую фрактальную структуру и развиваются по своему подобию. Когда долго торгуешь с использованием одного инструмента, основная структура становится понятной и каждое новое движение в ту или иную сторону угадывается на уровне подсознания. Это и есть торговля на интуиции и опыте.

Природа и структура Вселенной все время находятся в процессе изменения. Теория Хаоса поддерживает это предположение. Эта точка зрения объясняет явления в различных областях, в том числе поведение рынка для трейдеров. В состав системы торговли Б.Вильямса входят элементы, которые он называет пятью измерениями:

  • Фрактал (пространство фазы)
  • Движущая сила (энергия фазы)
  • Ускорение/замедление (сила фазы)
  • Зона (комбинация силы и энергии фазы)
  • Линия баланса (странные аттракторы)

Наука Хаоса открыла, что всеми внешними явлениями управляют четыре силы, получившие название «аттракторы»:

  • Аттрактор точечный
  • Аттрактор циклический
  • Аттрактор «Торас»
  • «Странный» Аттрактор

Аттрактор – это своего рода магнит, который перемещает энергию в определенном направлении. Это сила, которая стоит за перемещениями энергии и за изменениями в рыночных ценах. Рынок как явление реального мира основательно беспорядочен и свободен. Хаос правит над предсказуемостью. Из Хаоса всегда рождается новый более высокий порядок, но этот порядок возникает спонтанно и непредсказуемо.

Аттракторы преобладают над правилами и определенностью. Особое внимание Б.Вильямс уделяет «странному» аттрактору. Он – самоорганизующийся. Это место рождения свободы и понимания, как в действительности работает рынок.

Рис. 1 Странный аттрактор

«Странный» аттрактор обладает повышенной чувствительностью к начальным условиям. Малейшее отклонение может привести к огромным различиям в результате. Трейдер должен гибко реагировать на любые изменения в начальных условиях на рынке. «Странный» аттрактор позволяет органично следовать приливам и отливам на рынке.


«Когда мы входим в поток, мы настраиваемся на «странный» аттрактор. Затем мы прозреваем скрытый порядок. Время останавливается, и мы испытываем пиковый прилив, в течение которого кажется, что все идет хорошо само по себе.

Когда вы получаете на рынке убытки, остановитесь, зафиксируйте их и не воспринимайте это, как поражение. Примите решение еще раз воспользоваться шансом, который в терминах Хаоса означает возвращение к нулю. Вдохновение на новые действия поступает от рынка, а не от ваших желаний или вашей организации.

Вы вступаете во взаимодействие со «странным»  аттрактором только через личный опыт, который пополняется осведомленностью. Вы учитесь методом проб и ошибок, меняя «минус» на «плюс»,  извлекая из своих ошибок новый позитивный опыт и всегда начиная с нового уровня осведомленности»

Билл Вильямс. «Торговый Хаос»

Многие, кто  раньше торговал на рынке, делали это не понимая его. Сейчас они благодарны Б.Вильямсу. Изучение его методов и системы торговли помогли прийти к пониманию рынка. Некоторые находят аллегории Вильямса просто занятными. Например, описание аллигатора, который гонится за ценой, догоняет ее, наедается и засыпает. Пока аллигатор спит – нам тоже можно отдохнуть, но не более, все равно надо быть начеку. Необходимо также помнить, что чем дольше аллигатор спит, тем голоднее он становится и может в любой момент открыть пасть. Тогда надо ловить момент и убегать – вместе с ценой.

Б.Вильямс – человек, глубоко разбирающийся в математике, физике, психологии, философии. Он новатор и исследователь, всю свою жизнь посвятивший торговле на рынке. Он подготовил огромное количество успешных трейдеров. Этим же занимаются и последователи доктора Вильямса.

            «Торговля – это наиболее эффективная психотерапия и самый продуктивный  из существующих источников роста, когда она осуществляется при правильном отношении и при помощи правильных средств. Она всегда позволяет нам проложить свою дорогу и организовать Космос среди Хаоса»

Билл Вильямс. «Торговый Хаос»

Теория Хаоса вместе с системой Б.Вильямса – это новейший подход к анализу и пониманию рынка и он ведет нас в будущее и дает нам много новых шансов.