Citigroup не прошел стресс-тест ФРС

Минувшей ночью ФРС США обнародовала результаты стресс-тестов 19 крупнейших американских банков. Регулятор подсчитал, что при неблагоприятном макроэкономическом сценарии и запланированной банками выплате дивидендов у 15 банков основные показатели достаточности капитала будут находиться в пределах рекомендованного. Четырем банкам, в том числе Citigroup, необходимо пересмотреть объем планируемых затрат на выплату дивидендов и обратный выкуп своих акций с рынка, поскольку при неблагоприятном сценарии уровень достаточности капитала в этих финансовых корпорациях может оказаться ниже требуемого ФРС.

ФРС провела тесты в отношении 19 крупнейших американских банков: Ally Financial, American Express, Bank of America, Bank of New York Mellon, BB&T, Capital One, Citigroup, Fifth Third Bancorp., Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Keycorp., MetLife, Morgan Stanley, PNC Financial Services, Regions Financial, State Street, SunTrust, U.S. Bancorp. и Wells Fargo. Как говорится в заявлении ФРС, «неблагоприятный сценарий включает в себя рост безработицы до 13% (при нынешних 8,3%.— «Ъ»), падение цен на акции до 50% и падение цен на жилье более чем на 20%». В этом случае, по подсчетам регулятора, в ближайшие девять кварталов общие убытки банков составят $534 млрд, а уровень достаточности капитала первого уровня среди тестированных банков снизится в среднем с 10,1% в третьем квартале 2011 года до 6,3% в четвертом квартале 2013 года. ФРС рассчитывала такие сценарии с учетом представленных ранее банками планов о выделении средств на выкуп своих акций с рынка и выплату дивидендов.

После проведения подсчетов исследователи ФРС пришли к выводу, что «у 4 из 19 банков один или несколько показателей достаточности капитала могут снизиться ниже рекомендованного уровня. У трех из них при неблагоприятном сценарии и выделении запланированных средств ниже рекомендованного уровня в 5% снизится коэффициент достаточности первого уровня». Речь идет о финансовых корпорациях Citigroup, Ally Financial, SunTrust и MetLife: у первых трех достаточность капитала первого уровня может снизиться до 4,9%, 2,5% и 4,8% соответственно, а у MetLife коэффициент достаточности капитала с учетом рисков может составить 6% при требуемых ФРС 8%.

Несмотря на то что ФРС подчеркивает «чисто гипотетический характер исследования, который не претендует на прогноз», котировки вышеупомянутых финансовых компаний в США после закрытия торгов упали примерно на 4%, а сами компании оперативно выпустили заявления по поводу выводов ФРС. В заявлении Citigroup, в частности, говорится, что «в свете последних действий ФРС Citi направит регуляторам пересмотренный план по действиям в отношении своего капитала… Мы планируем и далее тесно сотрудничать с ФРС для лучшего понимания моделей, которые они используют при стресс-тестах».