199 банков в опасной зоне

По подсчетам Банка России, если дела в экономике пойдут плохо, а цена на нефть упадет, российские банки могут столкнуться с дефицитом капитала: у 199 банков, владеющих третью всех активов, показатель достаточности капитала опустится ниже 10%. Чтобы защитить систему, темпы роста розничного кредитования необходимо сбить уже сейчас

Розничное кредитование в России переживает бум: банки идут в провинцию и находят все новых и новых заемщиков. Система уже приблизилась к опасной черте – темпы роста розничного кредитования в 2012 составляют 40% в год. В Citi считают, что рынок остынет сам. Но в правительстве и Центральном банке в это не верят.

В начале октября премьер Дмитрий Медведев провел совещание по проблемам банковской системы. «Финмаркету» удалось ознакомится с докладами Центрального банка и Высшей школы экономики к этому совещанию.

ЦБ провел стресс-тест российской банковской системы и остался не вполне доволен результатами. Отечественная банковская система «стабильна», но 199 банков, владеющих третью всех активов, может столкнуться с дефицитом капитала в случае кризиса. Регулятор уже готовит новые предложения по снижению темпов кредитования граждан.

В Высшей школе экономики считают, что проблема не только в кредитовании. Некоторые российские банки похожи на своих американских коллег – они слишком большие, чтобы государство могло позволить им разориться. А, значит, они представляют угрозу для всех.

ЦБ предупреждает о кредитном перегреве

В сентябре Банк России провел стресс-тест российских банков по данным их отчетности за первую половину 2012 года. О результатах стресс-теста правительству доложил первый зампред ЦБ Алексей Симановский. С его докладом ознакомился «Финмаркет».

• Треть российской банковской системы столкнется с дефицитом капитала в случае падения цен на нефть до $60 за баррель и сокращения ВВП.
• Проблемы могут возникнуть у 199 банков, у который показатель достаточности капитала опустится ниже 10%. Общая сумма дефицита составит 455 млрд рублей. Списка «проблемных» банков в докладе нет.
• Ранее Симановский говорил журналистам, что количество банков, у которых сложится дефицит ликвидности в случае реализации экстремального сценария, по сравнению со стресс-тестом, проведенным на 1 января 2012 года, увеличилось почти вдвое – с 36 до 60.
• Общий показатель достаточности капитала российских банков снижается восемь месяцев подряд (с 14,7% до 13,3%). Комфортным для банковской системы считается 12%.

Основным внутренним риском для банковской системы в ЦБ считают вступление прироста розничного кредитования в опасную зону – в целом более 40% в год, по необеспеченным ссудам – более чем на 60%. Центральный банк рассматривает возможность повышения повышении размеров минимальных резервов по ссудам без просрочки и по просроченным до 30 дней кредитам.

Дополнительные расходы банков на резервы оцениваются в докладе Симановского в 40 млрд руб. в год, что приведет к снижению достаточности капитала на 0,1 процентного пункта.

Банковская система слишком централизована

О других проблемах российской банковской системы говорится в докладе ВШЭ, также подготовленном по просьбе правительства.

• В России слишком высок уровень концентрации банковского сектора: 51% активов сосредоточены в пяти крупнейших банках. Эти банки становятся слишком большими, чтобы их обанкротить. Требования к достаточности капитала для них должны быть повышены.
• Российские банки универсальны: работают как с кредитами и депозитами населения, так и на фондовом рынке. Инвестиционные риски накладываются на кредитные.
• В России аномально высока стоимость денег при таком избытке денежной массы, которая подвергается стерилизации. Существенное влияние на это оказывает банковская маржа: у нас она в среднем 5%, в Восточной Европе – 2,7%, в Евросоюзе – 1,4%.
• Ниже комфортного уровня в 12% показатель достаточности капитала у девяти банков из топ-30, в том числе: у ВТБ, «ВТБ24», Промсвязьбанка, «Уралсиба». Основная причина – в слабой диверсификации (географической, по отраслям бизнеса, по источникам прибыли) и высокой концентрации корпоративного кредитного портфеля на отдельных заемщиках, считают эксперты ВШЭ.

ЦБ обещает ужесточить требования к заемщикам

Кроме повышения требований к резервам, в ЦБ обдумывают возможность ужесточения требований к заемщикам. Об этом в среду на пресс-конференции, организованной рейтинговым агентством «Эксперт РА» и банком «Траст», говорил замдиректора департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев. Вот выдержки из его выступления:

• ЦБ поддерживает наделение его полномочиями по ограничению ростовщических процентов: высоких ставок по кредитам и по вкладам граждан (соответствующий законопроект в августе внесен в Госдуму).
• ЦБ запускает проект по ежеквартальному обследованию структуры кредитных портфелей розничных банков. Первоначально в проекте участвуют 12 банков, покрывающих половину рынка кредитования населения. Проект будет осуществляться на добровольной основе, итоги станут доступны для всех участников рынка.
• ЦБ намерен наладить взаимодействие с бюро кредитных историй (БКИ). Задача – изучение социально-экономических характеристик тех заемщиков, которые сейчас активно кредитуются.

В течение двух-трех лет могут быть предложены поправки, делающие обязательными БКИ для юрлиц. Особенно это актуально для наиболее массового сегмента заемщиков из числа малого и среднего бизнеса.