Wolters Kluwer дает рекомендации по правильному проведению стресс-тестов

Фото: www.pressfoto.ru

Международное издательство Wolters Kluwer представило новую публикацию, в которой она дает финансовым организациям советы по правильному проведению стресс-тестирования на практике.

Под «стресс-тестами» мы в данном случае не имеем в виду тестирование финансовой (как правило, именно банковской) системы государством. На самом же деле это очень распространенная, едва ли не обязательная часть программы управления рисками в любой более-менее крупной западной компании. Публикация международного издателя «Reinforcing Market Confidence with Consistent Stress Testing» («Повышение доверия рынка с помощью стресс-тестирования») может реально помочь финансовым организациям с применением интегрированного, можно сказать стратегического подхода к практической реализации своих программ тестирования.

Давая в ноябре свои комментарии по этой теме, Нэнси Машелейн (Nancy Masschelein), вице-президент финансов, финансовых рисков и управления рынками в Wolters Kluwer Financial Services, окинула взглядом результаты последнего анализа, проведенного незадолго до этого Европейским центральным банком. Оказалось, что 20% из 123 финансовых институтов, которые он отобрал для проверки качества, тест провалили. Т.е. у них, возможно, и применяются какие-то подходы к стресс-тестированию, просто им явно нужно больше упражняться, чтобы это стало действительно непрерывным процессом и совершенно обычной, регулярной составляющей практики управления рисками.

В последние годы регуляторы и рыночные аналитики связывали понесенные потери – а их было, что и говорить, очень много – с неспособностью финансовых организаций правильно идентифицировать, измерять и управлять своими рисками. В сегодняшней публикации признанные международные эксперты дают ценные рекомендации относительно того, как финансовым организациям применять универсальные подходы к анализу риска для более последовательного, прозрачного и интегрированного стресс-тестирования, чтобы избежать неэффективности и субъективности.

«Принимая во внимание очень весомую роль финансовых институтов, критически важно обеспечить финансовую систему, способную работать эффективно не только в прогнозируемых, но и в непрогнозируемых, экстремальных условиях и оставаться достаточно устойчивой, чтобы поглотить шок и потери, в то же время сохранив стабильный рост и прибыльность. Стресс-тестирование помогает организациям измерить свои силы в этом» – сказал Иоаннис Аккизидис (Ioannis Akkizidis), руководитель производственного направления в Wolters Kluwer Financial Services.