Новости Страхование от дефолта по правилам

Страхование от дефолта по правилам

Подписаться
на рассылку

Печать

Источник: GAAP.RU

Дата публикации: 11 Февраля 2015 г.

Теги: долговойНациональная ассоциация участников фондового рынкаНациональная валютная ассоциацияЦентральный банк

Фото: www.pressfoto.ru

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) утвердила формальные стандарты кредитно-дефолтных свопов (CDS) – или страхования от дефолта, если по-простому. Об этом сегодня сообщает издание КоммерсантЪ.

Стандарты разрабатывались НАУФОР совместно с Ассоциацией российских банков и Национальной валютной ассоциацией. Следующий шаг – рассмотрение их Центральным банком и последующая публикация (на сайте НАУФОР), что будет означать формальное вступление в силу.

Таким образом, уже до конца февраля участники российского рынка получат возможность структурировать свои кредитно-дефолтные свопы в соответствии с официальными стандартами, что гарантирует CDS (довольно актуальным в сегодняшних условиях, надо отметить) их место в российском правовом поле.

Напомним, что кредитно-дефолтные свопы – это производные финансовые инструменты, которые представляют собой контракт на определенный долговой инструмент, учитывающий риск дефолта по ней. Обычно эти инструменты выпускаются банками или финансовыми компаниями за определенную премию, служащую эмитенту CDS оплатой за риск дефолта эмитента базового долгового инструмента. Риск как бы перекладывается на третью сторону, которая служит гарантом, что держатель базового инструмента в любом случае получит причитающееся вознаграждение даже в случае дефолта компании, выпустившей долговой инструмент.

Как сообщают эксперты, банки сегодня и так уже выпускают кредитно-дефолтные свопы, но по своим собственным правилам, основанным, судя по всему, по большей части на принципах английского права.