Коэффициенты риска “Базеля III” обеспокоили банкиров

print
Печать

Источник: GAAP.RU

Дата публикации: 28 октября 2015 г.


В продолжение новости: Как “Базель III” скажется на капитале банков

Российские банкиры сегодня в срочном порядке подсчитывают свои потери на осуществление перехода на “Базель III”, который в случае с крупными банками должен состояться уже в начале следующего года. Больше всего их пугает переоценка ряда активов с учетом риска для расчета достаточности капитала.

В начале этого месяца ЦБ РФ представил обновленный список активов с новыми коэффициентами, и оказалось, что теперь в нем значатся младшие транши ипотечных облигаций, выпущенные в рамках сделок секьюритизации. Это те транши, в счет которых погашаются потери по секьюритизированным активам в приоритетном порядке по отношению к “старшему” траншу, и для них был увеличен коэффициент со 100% до 1250%.

Со ссылкой на главу инвестиционно-торгового департамента “Абсолют банка” Сергея Михайлова “Ведомости” объясняют, что банки обычно выпускают “младший” и “старший” транши, причем “младший” оставляют у себя, поскольку он более рискованный и должен покрыть максимум убытков, а “старший” размещается на рынке. По оценкам эксперта, переход на стандарты “Базеля III способен увеличить нагрузку на капитал на 0.5-2 пп., хотя конкретно в случае с “Абсолют банком” это критичным не будет.

Но это может быть ощутимо для других банков – например, для “ВТБ 24”, как признается его старший вице-президент Андрей Осипов в интервью “Ведомостям”, однако не стоит забывать, что одновременно с “Базелем IIIвводится и ряд послаблений – на них вся надежда. Например, минимальное значение Н1.0 снизят с 10% до 8%.

В то же время Ассоциация российских банков (АРБ) уже попросила отложить введение в России новых значений весов по младшим траншам до 2017 года, поскольку именно к этому времени ЦБ и Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) планируют запустить программу секьюритизации с выпуском “однотраншевых” облигаций. Пока что эксперты предлагают установить максимальный вес риска по младшим траншам не выше, чем на весь пул ипотечных кредитов, который служит покрытием по бумагам (с этой точки зрения логично, что риски младших траншей не могут быть выше рисков всего портфеля).

ЦБ, однако, пока не имеет планов на пересмотр коэффициентов риска.

Теги: АРБ Ассоциация российских банков коэффициенты риска младшие транши младшие транши ипотечных облигаций нагрузка на капитал переоценка активов пул ипотечных кредитов секьюритизация “Базель III”

Комментарии

Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Зарегистрируйтесь

Войдите или зарегистрируйтесь,
чтобы оставлять комментарии от своего имени

Книги на GAAPshop.ru