Зампред ЦБ: крупные банки будут проходить индивидуальные стресс-тесты

По результатам стресс-тестов на ЦБ на 1 июля 207 года, недостаток капитала в банковской системе РФ в случае падения цен на нефть до $25 долларов за баррель составил бы около 200 млрд. руб., сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев в ходе ежегодной конференции S&P “Экономика и банковский сектор России”. Если сейчас все банки проходят стресс-тестирование по общей схеме, в дальнейшем для крупных банков стресс-тесты будут индивидуальными.

“Стресс-тесты включены в процедуру оценки Центральном банком качества управления рисками и процедур оценки достаточности капитала. Действительно, долгое время у нас был и есть до сих пор единый стресс-тест, единый сценарий для всей банковской системы. Он делается несколько раз в год... для того чтобы оценить общий недостаток капитала в банковской системе, на случай если реализуется тот или иной стрессовый сценарий. На самом деле, сценарий один. Сейчас стандартный стрессовый сценарий — это рынок нефти $25 долларов за баррель. Мы видим, что этот стресс-тест в какой-то степени утратил свою чувствительность... По данным на 1 июля, этот стресс-тест показывал общий недостаток капитала в банковской системе на случай реализации стрессового сценария около 200 млрд. руб. Понятно, что этот сценарий сейчас в следующие 12 месяцев, как минимум, маловероятен”, — сказал Поздышев.

Он пояснил, что ЦБ больше не устраивает общий подход к стресс-тестированию.

“Именно поэтому в процедуру оценки достаточности капитала банков включены для крупнейших банков индивидуальные стресс-тесты. И это направление мы будем развивать. Все крупнейшие банки будут проходить индивидуальные стресс-тесты, а все небольшие банки будут по-прежнему проходить стресс-тесты по одному сценарию”, — добавил Поздышев.