ЦБ доработал модель оценки финансовой устойчивости страховщиков

По сообщению “Коммерсанта”, Банк России пошел навстречу участникам страхового рынка и решил провести анонсированную еще в марте будущую реформу в более мягкой форме, расширив список активов, которые будут относиться к категории качественных. Однако “плохие” активы в отрасли по-прежнему оцениваются на уровне 122 млрд. р., и именно на такой сумму страховые организации в России ждет докапитализация. Около 5% составит ежегодная рисковая надбавка к капиталу.

Согласно вчерашнему сообщению регулятора, доработанная концепция оценки финансовой устойчивости учитывает ряд высказанных пожеланий: из 17 пунктов учли 11, в частности, тот, что касается требований по ограничению концентрации активов в размере не более 10% на одного контрагента. Согласно пожеланиям, ограничение не будет действовать для иностранных перестраховщиков с рейтингом не ниже “А”, созданных в государствах-членах ОЭСР. Кроме того, при учете в активах дебиторской задолженности агентов и брокеров будет установлен новый срок вместо предлагавшегося ранее – не 5 дней, а 10, хотя страховые компании просили о 30. Переходный период при этом продлится до июня 2022 года.

Банк России не согласился разрешить страховщикам не учитывать в составе обязательств кредиторскую задолженность по незавершенным расчетам и при этом учитывать по номиналу гарантии и поручительства, не связанные со страхованием. ЦБ выступает за единый подход к учету всех выданных гарантий.

Остальные положения получили послабления в виде переходных периодов. Самый продолжительный, до 2023 года, предусмотрен для требования по концентрации активов на одного контрагента.

Банк России запланировал достижение уровня финансовой устойчивости участников страхового рынка в 90% к 2025 году, что означает достаточный уровень капитала для успешного выживания в условиях любых экономических шоков. Далее – но не быстрее, чем через 10 лет – показатель устойчивости планируют поднять до 99,5%. Он считается образцовым в соответствии с международными требованиями Solvency II.