Новый подход к стресс-тестированию украинских банков

По сообщению Нацбанка Украины, стресс-тестирование банковских организаций, начинающееся уже в этом месяце, пройдет в этот раз по новой методологии. Оценку стойкости банковской системы на основе процедуры стресс-тестирования должны в этом году пройти 30 организаций, владеющих 93% активов на рынке.

В связи с коронавирусными ограничениями, в прошлом году стресс-тестирование не проводилось, но сегодня НБУ возвращается к этой практике после продолжительного перерыва, надеясь получить представление о долгосрочной устойчивости банковского сектора после кризисных явлений прошлого года.

Традиционно, стресс-тесты проводят по базовому и негативному сценариям, на горизонте прогнозирования в три года. Из-за кризисных условий прошлого года Нацбанк Украины несколько ослабляет условия для негативного сценария, но в то же время не делает их слишком мягкими, чтобы все-таки иметь представление о способности украинских банков выдерживать продолжительные и глубокие кризисные явления.

Для примера, в первый год, в соответствии с негативным сценарием, реальный ВВП снизится до -2.2% (составляя 10.6% в номинальных терминах при инфляции, равной 8,6%), до - 1.7% во второй год (соответственно, 7.3% и 7.5% инфляции) и до 0.1% (при 7.4% в номинальных терминах и 7.3% уровня инфляции). Реальные значения для базового сценария во все три года составят 3.8%, 4.0% и 4.0%; ИПЦ будет 8.0%, 5.0% и 5.0% в 2021, 2022 и 2023 году, соответственно. Со всеми параметрами тестирования можно ознакомиться здесь.

Методология стресс-тестирования украинской банковской системы допускает реализацию кредитного и рыночного видов риска. Кредитный риск банки будут оценивать самостоятельно по портфелям больших ссуд крупным корпоративным клиентам, а по оставшейся части кредитов - на групповой основе.

Что касается рыночного риска, то здесь учитываются процентный и валютный риски. Учет процентного риска является новым элементом стресс-тестирования этого года, и это планируется реализовать согласно распространенной в европейских странах методологии Международного валютного фонда. На чувствительность к валютному риску будет влиять возможность девальвации гривны и текущая позиция банков в плане хеджирования этого вида риска.