Goldman Sachs “прописали” самый большой буферный капитал

Фото: https://www.britannica.com

Федеральная резервная система – банковский регулятор США – на основе проведенного стресс-тестирования крупнейших банков постановила, что самый большой по величине буферный капитал (дополнительный капитал, создаваемый банками против возможных потерь) полагается иметь Goldman Sachs, а сразу за ним идет Morgan Stanley. Об этом сообщает портал CFO.

Требования к банковскому капиталу ориентированы на то, что у 34 крупнейших банков будет на руках, как минимум, по $1 трлн. капитала высокого качества: это позволит им выдержать жесткую рецессию, сохранив при этом способность кредитовать домашние хозяйства и бизнес. Такой точки зрения придерживаются в Федрезерве.

И вот результаты совсем недавно завершившихся стресс-тестов показали, что Goldman Sachs для этого потребуется довести общий капитал первого уровня до 13,4%. За ним далее идет Morgan Stanley (13.2%) и HSBC (12.0%). Есть еще ряд банков, которым также предписали требования по капиталу выше 10%, и это DWS, UBS, Credit Suisse, BNP Paribas и Citigroup. Чтобы понимать, минимальные требования по капиталу для всех крупных банков в США составляют 4,5% - все, что выше, относится к буферному капиталу, определяемому дополнительно в зависимости от возможных потерь.

Как комментирует информагентство Reuters, названные значения – часть нового режима регулирования, который позволяет американскому Центробанку лично устанавливать требования по капиталу для каждого крупного банка, которого посчитает “слишком важным, чтобы упасть” – ориентируясь при этом на оценки ожидаемых потерь, определяемых ежегодным стресс-тестированием.