Газпромбанк развел заемщиков по категориям

Газпромбанк ужесточает систему управления рисками в корпоративном кредитовании. У Газпромбанка самые низкие показатели просроченной задолженности среди крупных банков, но ему необходимо сдерживать ее рост, чтобы компенсировать риски снижения капитала в условиях убыточности.

Газпромбанк в отчете по ценным бумагам за третий квартал сообщил о дополнительном мониторинге своих заемщиков – все кредиты, по которым допущены просрочки, будут распределены на две категории. К первой группе, которую банк определил как «потенциально проблемные активы», будут относиться заемщики, допустившие просрочку свыше пяти дней, реструктурировавшие задолженность перед банком, при том что залог по их кредитам обесценился не более чем на 25%. Во вторую группу «плохих» кредитов попадут фактически дефолтные ссуды – наступил дефолт контрагента, обеспечение по кредиту обесценилось более чем на 25%, заемщик обанкротился или неоднократно нарушал обязательства перед банком. «Стратегия работы с “потенциально проблемными» активами, как правило, предполагает реализацию комплекса мер, направленных на восстановление ликвидности и платежеспособности заемщика с одновременным усилением позиций Газпромбанка как кредитора (прежде всего в части обеспечения)”, – говорится в отчете банка, – «тогда как стратегия работы с проблемными активами, как правило, предполагает прекращение сотрудничества с должником и направлена прежде всего на реализацию банком прав кредитора в судебном порядке».

Для многих банков введение такой системы оценки заемщиков стало ответной реакцией на кризис, признает старший вице-президент Промсвязьбанка Александра Волченко. «У нас есть аналогичная система, и она действительно позволяет эффективнее управлять рисками», – отмечает она. – «Фактически это классификация заемщиков в соответствии с требованиями международной финансовой отчетности». «Сейчас банки стремятся показать инвесторам и регулятору, что четко мониторят свои кредитные риски», – добавляет начальник казначейства банка «Возрождение» Андрей Шалимов.

Газпромбанк модернизирует систему управления рисками, несмотря на то, что отличается самыми низкими показателями просроченной задолженности среди крупных банков. Согласно российской отчетности на 1 ноября, просроченная задолженность по корпоративным клиентам составила 2,4% от кредитного портфеля, по кредитам физическим лицам – 0,5%. У некоторых его ближайших конкурентов эти показатели превышают 10%. «Газпромбанку необходимо поддерживать размер просроченной задолженности на низком уровне, так как ее рост заставит банк формировать большие резервы», – говорит аналитик «ВТБ-Капитала» Михаил Шлемов. – «А показатель норматива достаточности капитала (Н1) Газпромбанка до недавнего времени был близок к минимально разрешенному ЦБ – 10%». Напомним, что в четвертом квартале банк привлек субординированный кредит на 100 млрд. руб., что позволило ему увеличить Н1 до 18,4%, но в отсутствии прибыли – в октябре банк зафиксировал убыток в 6 млрд. руб. – формирование резервов будет сокращать его капитал.