ЦБ добавит банкам рисков

Уже через полгода нагрузка на капитал российских банков увеличится, а перечень банковских расходов пополнится новой статьей. Таковы последствия решения Банка России внедрить со второй половины 2010 года международные стандарты оценки капитала – «Базель-2». По мнению экспертов, внедрение «Базеля-2» в указанные сроки преждевременно, от него выиграют только крупнейшие госбанки.

«Базель-2» – международные рекомендации по оценке достаточности капитала банков. Документ состоит из трех взаимосвязанных компонентов: «Минимальные требования к капиталу», «Осуществление надзорного процесса» и «Рыночная дисциплина». Первоначально введение в России «Базеля-2» предполагалось завершить в 2009 году, однако в июне 2009 года было заявлено о переносе внедрения «Базеля-2» на неопределенный срок из-за кризиса.

Как сообщил вчера первый зампред Банка России Геннадий Меликьян, совет директоров ЦБ решил приступить к внедрению первой компоненты «Базеля-2» в российском банковском секторе с середины 2010 года. Это означает, что в дополнение к кредитному и рыночному риску банкам придется резервировать капитал также под операционный риск (риск мошенничества, неверной кадровой политики, технических сбоев, неотлаженных бизнес-процессов и т. п.). Кроме того, по-новому придется учитывать страновую составляющую кредитного риска. Как пояснил Геннадий Меликьян, сейчас банки оценивают страновой риск в зависимости от того, входит страна в ОЭСР или нет. Согласно правилам «Базеля-2», страновой риск оценивается по каждой стране в отдельности.

Необходимость оценки операционного риска и ужесточение оценки странового риска в соответствии с «Базелем-2» означает, что для реализации той же самой модели бизнеса банкам потребуется иметь больший капитал. По оценкам господина Меликьяна, новый подход к оценке достаточности капитала приведет к тому, что фактическое значение норматива достаточности капитала (Н1) может снизиться на 6%. Например, банк, имеющий Н1 на уровне 10% (минимально достаточный уровень, согласно требованиям ЦБ), после внедрения «Базеля-2» столкнется с тем, что его норматив снизился примерно до 9,4% (на 0,6 процентного пункта). Соответственно, такому банку придется докапитализироваться.

Опрошенные «Ъ» участники рынка отмечают, что снижение достаточности капитала в среднем по системе на 6% критичным для банков, скорее всего, не будет. Усредненное значение норматива достаточности капитала банков составляет 18,9%, и 6-процентное снижение не опустит этот показатель до критического уровня в 10%. Однако для отдельных игроков внедрение «Базеля-2» может стать серьезным испытанием. Даже без учета требований «Базеля-2» ЦБ видит риски снижения достаточности капитала в перспективе полугода ниже минимально допустимого уровня у ряда банков из топ-100, сообщил вчера господин Меликьян.

Однако для каждого конкретного банка оценить снижение капитала и масштабы возможной докапитализации в результате внедрения «Базеля-2», по словам участников рынка, невозможно. «Причина – в отсутствии системных требований ЦБ количественно оценивать операционный риск, а также методик такой оценки», – указывает главный бухгалтер банка «Уралсиб» Юрий Петухов. При этом потребуется существенная перестройка IT-систем банков, добавляет главный бухгалтер банка «Авангард» Владимир Андреев.

Внедрение «Базеля-2» в перспективе чуть более полугода совпадает с интересами Сбербанка и ВТБ, которые неоднократно заявляли о планах выхода на зарубежные рынки, отмечает директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов. «Присоединение России к “Базелю-2» упростит им получение согласований и разрешений регуляторов других стран”, – поясняет он.