Банки переоценили риски

За последние два года российские банкиры изменили свое представление о рисках и теперь отводят первое место дефициту ликвидности, что является общемировой тенденцией. К сугубо российским проблемам они относят недостаточную эффективность работы собственных филиальных сетей и мошенничество. Эксперты отмечают, что российский рынок банковских услуг переходит от количественного роста к качественному.

Об изменении отношения российских банков к рискам в их деятельности говорится в исследовании Banking Banana Skins 2008, проведенном Центром по изучению финансовых инноваций и PricewaterhouseCoopers. Опрос 25 крупнейших российских банков выявил, что впервые российские банкиры одновременно с западными коллегами признали наиболее серьезным риск дефицита ликвидности. Эта ситуация характерна и для западных банков и объясняется общемировым финансовым кризисом. Повышенное внимание банков к риску ликвидности обусловило основные изменения в первой десятке наиболее серьезных рисков и вывело на ведущие позиции рыночные риски, сопряженные с потерями при колебаниях мировых рынков ценных бумаг и процентных ставок.

Вместе с тем, отмечают авторы исследования, российские банкиры впервые выразили озабоченность низкой эффективностью работы собственных филиальных сетей (бэк-офисов). По итогам предыдущего исследования, проведенного в 2006 году, этот вид риска в рейтинге отсутствовал. Основные проблемы в работе бэк-офисов – увеличение расходов на зарплату сотрудникам, которая растет в среднем на 20-30% ежегодно, и повышение арендной платы (25-30%). Ситуация осложняется большими размерами сетей, которых уже достигли многие банки. «Сейчас крупнейшие банки вынуждены пересмотреть подходы к работе сетей, чтобы повысить их эффективность», – отмечает начальник управления развития сети ОАО «ОТП-банк» Николай Горохов. – «Они сокращают количество филиалов и переводят их в статус операционных офисов». Одновременно, по его словам, сокращаются расходы на содержание персонала.

Одной из основных проблем, характерных для российских банков, остается мошенничество и легализация денежных средств, полученных преступным путем. В рейтинге рисков российских банков этот риск занимает 9-е место против 21-го два года назад. Западные банкиры ставят его только на 11-е место. «Эта проблема действительно весьма актуальна для российских банков,— считает замдиректора департамента рисков Промсвязьбанка Александр Васютович.— И объясняется молодостью отечественного рынка банковских услуг: со многими мошенническими схемами банкиры еще просто не знакомы».

В то же время кредитный риск (риск потерь по выданным кредитам) покинул лидерские позиции в рейтинге, заняв лишь 4-е место. Это объясняется тем, что в последнее время банки стали больше внимания уделять качеству выданных кредитов и ужесточили требования к заемщикам. «С начала 2008 года уровень просрочки по кредитам снизился с 3,4% до 3,3% от общего объема выданных ссуд», – констатирует аналитик ФК «Уралсиб» Леонид Слипченко. Банки стали больше кредитовать корпоративный сектор, который традиционно считается менее рисковым, нежели розница, доля которой превалировала в кредитных портфелях на протяжении нескольких лет, отмечает эксперт.

По мнению гендиректора центра экономического анализа «Интерфакс» Михаила Матовникова, изменение отношения к рискам говорит о выходе отечественного рынка на новый уровень развития. «Раньше банкиры больше внимания уделяли рискам, характерным именно для молодой банковской системы», – отмечает господин Матовников. – «Новая расстановка акцентов говорит о переходе банковской системы в стадию зрелости».