Standard & Poors планируют собственный подход к подготовке кредитного рейтинга банков в обход Базелю II -

После тщательного анализа соглашения о правилах банковской безопасности, известном как Basel II, международная рейтинговaя компания «Standard & Poors» решила разработать свой собственный набор правил и инструментов для анализа состояния банковских балансов. По их словам, оговариваемые в рамках Базеля финансовые показатели плохо подходят для анализа кредитной составляющей банковских балансов.

S&P планируют использовать эти данные свого исследования с целью изменения существующих сейчас в рамках Базельского соглашения коэффициентов: для установления адекватных кредитных рейтингов банковской сферы необходимо обеспечения сопоставимости финансовых показателей для различных банков, а в данный момент это весьма затруднительно. Вопрос представляется ещё более важным, если вспомнить, что именно кредитные рейтинги, выставляемые такими крупными компаниями, как «Standard & Poors», по сути, и определяют позицию банков на рынке заемных средств.

На протяжении последних нескольких лет крупнейшие банки мира потратили много времени на разработку чернового варианта Базеля II. Сменив своего «предшественника», первое Базельское соглашение, он привнесет более совершенную систему определения кредитного риска и оптимальной величины капитала, которую следует держать в качестве запаса на покрытие возможных убытков. Однако уже сейчас звучат слова критики: в привилегированном положении оказываются именно крупные банки, и именно их специфические подходы к моделированию риска легли в основу проекта. Политическое давление «снизу» в США вынудило отсрочить принятие Базеля II на 1 год.

Сами S&P не были столь категоричны в оценке нововведений: по их словам, новый подход улучшает качество регулирования, но при этом стало более затруднительно сравнивать банки между собой. Директор парижского отделения Standard & Poors Бернар де Лонджевиль (Bernard de Longevialle) отмечает: «Для идентичных банков в ситуации одинакового уровня риска, в соответствии с существующими формулами, могут очень разниться показатели достаточности капитала. Методики, систематически используемые одним банком, не могут использоваться в качестве таковых другим, пускай схожим с ним, банком».

Вообще, такого рода предложение со стороны S&P является своеобразным индикатором их опасений, что крупные банки во всем мире начнут снижать собственные резервы капитала, тогда как большинство банков в мире вынуждены сейчас держать резервы капитала выше минимального уровня для поддержания собственного кредитного рейтинга.

Помимо различий внутри банковской системы в пределах отдельно взятой страны, серьезные опасение вызывают различия между странами, где будет применяться соглашение. Несмотря на уверения регулирующих органов Евросоюза, некоторые страны уже озабочены потенциально различными способами применения соглашения в EU.

__________________________________

• Подробнее о Базельском Соглашении II можно узнать по адресу: http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm
• Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s: http://www.spglobal.com