Критерий ликвидности рынка будет включен в новый стресс-тест для европейских банков
Печать
Источник: Reuters
Дата публикации: 19 Января 2011 г.
Министры финансов Европейского союза приняли решение включить критерий ликвидности рынка в новый стресс-тест европейских банков, который будет введен до конца мая.
«Смысл заключается в том, чтобы сделать тест более надежным и достоверным», – сказал один из представителей ЕС.
Тест будут проходить те же 91 банк, что и в 2010 году, однако метод проверки станет более строгим. Теперь стресс-тесту подлежит не только торговый портфель банка, но и основной капитал первого уровня.
Окончательные критерии проверки будут выработаны к марту.
Европейский центральный банк, который играет решающую роль в составлении стресс-теста, ожидает, что в этот раз благодаря новому критерию на ликвидность проверку не пройдет большее количество банков, чем в 2010 году, когда не прошли тест только пять банков.
Источник: Reuters
Комментарии
Книги на GAAPshop.ru
Горящие семинары
Все семинары
на edu.GAAP.RU