Критерий ликвидности рынка будет включен в новый стресс-тест для европейских банков

print
Печать

Источник: Reuters

Дата публикации: 19 января 2011 г.

Министры финансов Европейского союза приняли решение включить критерий ликвидности рынка в новый стресс-тест европейских банков, который будет введен до конца мая.

«Смысл заключается в том, чтобы сделать тест более надежным и достоверным», – сказал один из представителей ЕС.

Тест будут проходить те же 91 банк, что и в 2010 году, однако метод проверки станет более строгим. Теперь стресс-тесту подлежит не только торговый портфель банка, но и основной капитал первого уровня.

Окончательные критерии проверки будут выработаны к марту.

Европейский центральный банк, который играет решающую роль в составлении стресс-теста, ожидает, что в этот раз благодаря новому критерию на ликвидность проверку не пройдет большее количество банков, чем в 2010 году, когда не прошли тест только пять банков.

Источник: Reuters

Теги: европейские банки Европейский союз Критерий ликвидности стресс-тест

Комментарии

Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Зарегистрируйтесь

Войдите или зарегистрируйтесь,
чтобы оставлять комментарии от своего имени

Книги на GAAPshop.ru