Риски по требованию: ЦБ хочет контролировать банки жестче «Базеля»

Банк России намерен перейти от рекомендаций по контролю за банковскими рисками к требованиям. Эти планы ЦБ рассчитывает реализовать в рамках перехода на международные стандарты оценки рисков и капитала «Базель-2». Столь жесткий подход может объясняться последним опытом громких криминальных банкротств сразу нескольких российских банков, но далек от международной практики и не учитывает особенности бизнеса добросовестных банков, указывают эксперты.

В ходе внедрения в России «Базеля-2» ЦБ рассчитывает получить возможность предъявлять требования к банкам по организации управления рисками, а не только давать рекомендации, необязательные для выполнения, как сейчас, сообщил директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симановский. По его словам, согласно второй компоненте «Базеля-2» «Надзорный процесс», оценивая профиль, уровень рисков и качество управления ими, регулятор должен иметь полномочия по влиянию на ситуацию. Для наделения ЦБ этими полномочиями необходимы изменения в законодательство. Такие изменения пока не инициированы на официальном уровне, но, учитывая, что переход к «Базелю-2» прописан в окончательном варианте проекта стратегии банковского сектора на период до 2015 года, появятся «в обозримом будущем», сообщил господин Симановский. Рабочие варианты уже есть, отметил глава департамента ЦБ.

Сейчас в нормативных актах ЦБ подробно регламентирована лишь процедура оценки кредитного риска. Формируя резервы на возможные потери по ссудам, банки обязаны ей следовать. Впрочем, отмечают в ЦБ, учитывая, что резервы по ссудам требуется начислять в пределах определенного интервала (например, по проблемным ссудам — от 51 до 100%), банки пользуются этим люфтом, начисляя резервы по нижней планке, не всегда обоснованно. То, как банки должны организовать управления прочими многочисленными рисками, жестко не регламентировано. «Мы хотим четко прописать также процедуры оценки всех прочих рисков — ликвидности, операционного риска, процентного риска банковской книги и т. д.— и иметь право требовать их выполнения,— пояснил Алексей Симановский.— Если регулятор приходит к заключению о том, что достаточность капитала у данного банка относительно профиля уровня рисков и качества управления рисками низковата, то, соответственно, регулятор должен иметь право потребовать у банка поднять уровень достаточности капитала».

Столь жесткий подход не совсем «базельский», указывают банкиры. «»Базель-2« действительно рекомендует банкам иметь процедуры оценки и контроля за всеми видами рисков, а регуляторам — оценивать адекватность этих процедур, но ни в одной стране мира нет жестких регламентов по оценке рисков, единых для всех банков,— говорит главный бухгалтер Нордеа-банка Татьяна Шарова.— Такой жесткий подход не позволит в полной мере учесть изменяющуюся рыночную конъюнктуру, не говоря уже о масштабе и профиле деятельности банка». Кроме того, указывает госпожа Шарова, существующие рекомендации ЦБ по контролю за рисками на практике и так воспринимается банками как требования. Конечно, нельзя отрицать, что если у банка есть возможность создать условно не 95% резерва по кредиту, а 20%, скорее всего, резерв будет создан не по высшей планке, говорит зампред правления Юниаструм-банка Евгений Ромаков. «ЦБ имеет право не согласиться с мотивированным суждением банка и вынести свое, оформив предписанием,— продолжает он.— Однако не исполнять его рискнут лишь маргинальные игроки, девять из десяти банков с мнением ЦБ согласятся». Господин Ромаков не исключает, что на ужесточение подхода к контролю за рисками банков ЦБ как раз и натолкнули последние случаи криминальных банкротств, которые показали, что реальных рычагов воздействия на банки, использующие схемы, у ЦБ де-факто нет.

Не исключено, что проще от жесткой регламентации процедур оценки рисков станет сотрудникам самого регулятора, указывают участники рынка. «Возможно, несколько лет применения нового порядка оценки кредитных рисков, который дает и банкам, и регулятору большую свободу профсуждения, чем раньше, показали, что формализованный подход более понятен проверяющим, у которых не всегда хватает компетенции отстаивать свою позицию,— говорит представитель банка, входящего в топ-200.— Мы сталкивались со случаями, когда в ход шли аргументы, что суждение ЦБ более мотивировано, чем суждение банка, и в суде такой подход, конечно, не выдерживает критики». К тому же рекомендации, которые дает ЦБ, служат лишним политическим фактором риска для регулятора. Содержащиеся в них трактовки законодательства депутаты (ЦБ подотчетен Госдуме) часто считают расширительными и подвергают резкой критике.