Российские банки в шоке: ЦБ опубликовал стресс-тесты банковской индустрии

Банковский кризис в России продолжается, показали стресс-тесты Центробанка. Экономические потрясения спровоцируют потерю половины капиталов в банковской индустрии, с рынка уйдет 321 банк. ВВП сократится на 5%. Банкиры предпочитают не верить полученным результатам, ссылаясь на недостатки методики ЦБ.

Российские банки не сделали выводов из кризиса, показала новая методика стресс-тестирования Центробанка, включающая модели предыдущих кризисов.

В случае наступления неблагоприятных условий, предусмотренных стрессовой моделью ЦБ, с рынка уйдет 321 банк. ВВП потеряет 5,2% (около 2,6 трлн рублей). А банковский сектор ― 50,8% капитала.

Центробанк проводит стресс-тесты каждый год, но в кризис увеличивал их частоту до трех месяцев. В 2010 году ЦБ перешел на новый график ― раз в полгода. Текущая методика расчетов считается наиболее проработанной и применялась впервые.

В рамках стрессового тестирования банков ЦБ предполагает одновременное воздействие на сектор набора негативных факторов. При расчетах ликвидности предусматривается отток вкладов физических лиц в размере от 10% до 20%. Такой же отток средств рассматривается для расчетных, текущих и прочих счетов юридических лиц. Отток депозитов юридических лиц предполагается в диапазоне от 5% до 10%. Отток межбанковских кредитов от нерезидентов составляет 30%.

В рамках оценки рыночного риска, согласно условиям стрессового сценария, рубль обесценивается на 20%. Помимо этого предполагается обесценивание вложений в долговые и долевые ценные бумаги.

При реализации этого сценария норматив достаточности собственных средств (норматив H1) будет ниже допустимого уровня в 10% у 321 банка, на них приходится 50,8% активов банковского сектора. Более того, у 134 из них (11,6%) значение не доберет 2%.

«Проведенные расчеты по состоянию на 1 января 2011 года подтверждают, что наиболее существенным для российского банковского сектора остается кредитный риск (потери могут составить 24,2% капитала банковского сектора)», ― говорится в отчете ЦБ. Если описанный сценарий будет реализован на практике, доля «плохих» ссуд в портфеле кредитов юридическим лицам в целом по банковскому сектору может увеличиться с 9,3% до 14,9%, в портфеле кредитов физическим лицам ― с 10,2% до 13,6%. В случае реализации риска ликвидности потери банковского сектора могут составить 13,8% капитала, валютные потери ― 0,11% капитала банковского сектора. «Незначительные потери от реализации валютного риска как в случае обесценивания рубля, так и его укрепления свидетельствуют о достаточной сбалансированности активов и пассивов кредитных организаций в разрезе валют», ― говорится в отчете.

«В связи с продолжающимся укреплением российской экономики, а также достаточно благоприятной ситуацией на рынках товаров российского экспорта вероятность реализации предложенного стресс-тестового сценария в перспективе на один год оценивается как очень низкая», ― говорят в Центробанке.

«Для экономики итоги стресс-теста означают, что структурных изменений не происходит, стагнирующее кредитование реального сектора, малого и среднего бизнеса будет идти еще сильнее, длинных денег как не было, так и не будет, бизнес заимствует в банках только на выплату зарплат и пополнение оборотных средств, а не на развитие, ― сетует исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. ― Для банков это означает, что дно кризиса не пройдено.

Вопреки заявлениям политического руководства страны о том, что кризис преодолен, банки сейчас проходят период локализации последствий кризиса, устойчивого развития нет, впереди новые трудности».

«Тесты предназначены для оценки чувствительности системы к шоковым ситуациям, для того чтобы понять, какая финансовая помощь может понадобиться», ― продолжает директор центра экономических исследований, ответственный секретарь комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности Сергей Моисеев.

Аналитики называют параметры нового стресс-теста слишком радикальными. «Тест носит радикальный характер, а должен носить реалистичный. Необходимо проводить такие тесты аккуратнее», ― замечает Моисеев. «В расчетах были использованы вводные, при которых от экономики ничего не останется, в этом случае потеря половины банковского капитала выглядит логично», ― продолжает руководитель аналитического центра одного из крупнейших банков, пожелавший сохранить анонимность.

Но полученные результаты подтверждают неустойчивость российской банковской системы, говорит он: «Это коснется в основном мелких банков. Их почти не останется». Банкиры предпочитают не верить полученным результатам.

«Не верю. Система оценок непонятна. Слишком много факторов, и положительных и отрицательных, которые невозможно учесть. А формальная оценка не дает четкой картины. Оценку должны проводить участники рынка, а не надзорные органы в отрыве от рынка», ― говорит глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

С ним соглашается гендиректор «Интерфакс ЦЭА» Михаил Матовников: «Все очевидные проблемы банков России были выявлены во время кризиса».

«Мы испытывали стресс-тест в течение трех лет, все, что можно было выявить, было выявлено регуляторами, регистраторами, аудиторами и прочими органами. Да, у нас не идеальная система, и для большинства банков потеря крупнейших кредиторов чревата проблемами, но это заставляет банки перестраховываться и допускать меньше ошибок. Поэтому сейчас банковская система в стране достаточно стабильна, и сложно представить себе ситуацию, в которой будет развиваться сценарий, описанный в тесте», ― говорит Матовников.

Центробанк не должен запугивать негативными сценариями, «нужно говорить, что делать, чтобы этого ни при каких обстоятельствах не случилось», резюмировал Тосунян.