ЦБ готовит банки к кризису

В пятницу Банк России заявил о возможности введения с 2007 года обязательного стресс-тестирования в кредитных организациях. Участники рынка считают, что обязательность процедуры значительно повысит устойчивость всей российской банковской системы в целом. Тем более что увеличение объемов кредитования и возможное снижение цен на нефть могут привести к возникновению проблем в экономике уже в ближайшие пять лет.

Как сообщил заместитель директора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ Владимир Сафронов, «ЦБ обратился к банкам с тем, чтобы узнать их мнение относительно обязательности введения такого тестирования». По его словам, комитет банковского надзора скоро намерен поднять вопрос об издании соответствующего нормативного акта.

Сейчас процедура стресс-тестирования (оценка возможных потерь в случае возникновения кризисной ситуации на рынке) проводится банками в рамках превентивных мер риск-менеджмента и не является обязательной. Однако в последнее время число банков, применяющих стресс-тесты, увеличивается. По данным ЦБ, если в 2003 году только 30% банков применили методики стресс-тестирования, то после «кризиса доверия» 2004 года этот показатель вырос более чем в два раза (по итогам 2005 года стресс-тесты проводили уже 78% банков).

Именно поэтому банкиры отнеслись к предложению регулятора с пониманием. «Те 20% банков, которые не проводят стресс-тестирование, могут погибнуть в случае повторения банковского кризиса,– говорит заместитель председателя правления »Абсолют банка« Сергей Рац.– Если ЦБ сделает процедуру обязательной, все банки смогут выстроить систему, позволяющую избежать потерь и выстоять в случае коллапса, так как риски при стресс-тестировании оцифровываются,– становится ясно, как ими управлять». При этом участников рынка не испугал возможный контроль результатов тестов со стороны регулятора. «ЦБ создает комплексную систему оценки финансового состояния банков»,– объясняет Сергей Рац.

По данным ЦБ, стресс-тестирование проводится банками в среднем пять-девять раз в год. Однако ряд опрошенных Ъ банкиров признались, что в их практике стресс-тесты проводятся еженедельно. «При налаженной информационной системе банка эта процедура недорогая и проводится очень быстро с помощью внутренних ресурсов»,– говорит начальник управления финансовых и операционных рисков Международного промышленного банка Александр Буря.

По мнению банкиров, кредитная организация по результатам стресс-теста изначально может предусмотреть риск дефолта, оценить его и заранее выделить средства для покрытия убытков. «Формируется набор сценариев возможных негативных событий на рынке, например, резкие колебания валютного курса,– объяснил Александр Буря.– Затем проводится анализ того, как эти внешние факторы могут повлиять на финансовые результаты банка». «В результате рассчитывается величина убытка, на которую может быть израсходован капитал банка в случае негативных изменений»,– добавляет Сергей Рац.

Специалисты не сомневаются, что, несмотря на отсутствие риска кризисов, предупреждение их возможности со стороны ЦБ весьма дальновидно. «Наращивание и диверсификация кредитного портфеля без хорошо поставленной системы управления рисками могут негативно сказаться на финансовой устойчивости банка»,– считает директор Центра макроэкономических исследований БДО «Юникон» Елена Матросова. Кроме того, как отмечает старший экономист Альфа-банка Наталья Орлова, «высокие кредитные риски в сочетании с вероятностью кризиса в результате резкого падения цен на нефть могут в течение ближайших пяти лет привести к коллапсам в российской экономике». И тогда стресс-тестирование окажется как нельзя кстати.