Российские банки останутся при своих рисках

Полноценное внедрение в России международных стандартов оценки достаточности капитала («Базель-2»), первоначально намеченное на 2009 год, откладывается на неопределенный срок. Кризис выявил недостатки международной системы управления банковскими рисками, к тому же российский банковский сектор сейчас не готов к решению столь сложной задачи.

«Базель-2» (полное название документа «Международная конвергенция капитала и стандартов капитала: уточненные подходы») – это международные рекомендации по усовершенствованию оценки достаточности капитала. Документ разработан Базельским комитетом по банковскому надзору. «Базель-2» состоит из трех взаимосвязанных компонентов. Это «Минимальные требования к капиталу», позволяющие оценить его достаточность с учетом кредитного, рыночного и операционного рисков, «Осуществление надзорного процесса» и «Рыночная дисциплина», где регламентируется раскрытие банками информации о своих рисках. Разговоры о внедрении в России «Базеля-2» начались в 2004 году. Этот процесс предполагалось завершить в 2009 году.

«Характер задач, требующих решения, а также общее негативное влияние мирового финансового кризиса привели к уточнению временных горизонтов внедрения “Базеля-2» в России”, – говорится в совместном пресс-релизе Банка России и представительства Европейской комиссии в России. Новые сроки директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский вчера назвать затруднился. «2009 год был предполагаемым сроком, установленным еще в 2004 году», – пояснил он «Ъ». – Полноценное внедрение «Базеля-2» требует привлечения к этому процессу серьезного кадрового потенциала, который в кризис целесообразнее использовать для решения более насущных задач. А учитывая, что в результате кризиса сам «Базель-2» может подвергнуться существенной корректировке, масштабно внедрять в российскую практику логично было бы уже скорректированные стандарты”.

По его словам, кризис не единственный фактор, способствовавший корректировке внедрения в России «Базеля-2». «Основа для внедрения продвинутых подходов оценки кредитных рисков, мотивированных внутренними рейтингами, присуждаемыми банками заемщикам – это базы данных, позволяющие ретроспективно оценить их экономическое состояние. В их отсутствие говорить о скором внедрении первого и второго компонента “Базеля-2» не приходится”, – добавляет господин Симановский. По его словам, оценить дополнительные трудности для внедрения «Базеля-2» в России ЦБ смог в рамках реализации с 1 апреля 2008 года совместной с Европейским центральным банком и представительством Еврокомиссии в России программы в области банковского надзора.

Впрочем, полностью отказываться от реализации в российской практике управления рисками принципов «Базеля-2» Банк России не намерен. Начатая работа по частичному внедрению в России упрощенного стандартизированного подхода к оценке кредитных рисков будет продолжена, заявил Алексей Симановский. Равно как и внедрение в российскую банковскую практику упрощенного подхода к учету операционных рисков (возникающих из-за неэффективности управления процессами, человеческого и технического факторов и т. п.). «В обозримой перспективе соответствующие поправки к инструкции “Об обязательных нормативах банков» увидят свет”, – сообщил Алексей Симановский. Частично результаты этой работы уже стали публичными. О намерении ЦБ снизить коэффициент риска по ипотеке со 100% до 70% «Ъ» сообщал 1 июня. Впрочем, по словам экспертов, это мизер по сравнению с полномасштабным внедрением «Базеля-2».

В кризис спешить с внедрением «Базеля-2» не стоит, поддержали регулятора участники рынка. Помимо материальных затрат, которые в зависимости от масштаба бизнеса банка могут варьироваться от десятков до сотен миллионов долларов, они указывают на отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров по этому вопросу и на недостатки самого «Базеля-2». «Ходят разговоры, что подход к оценке рисков в рамках “Базеля-2» будет пересмотрен в части использования внутренних и особенно внешних рейтингов для оценки качества заемщиков, поскольку в кризис этот подход доказал свою несостоятельность”, – говорит вице-президент Ситибанка Наталья Николаева. – «Также говорят о возможном пересмотре подхода к оценке забалансовых активов банков, провоцировавших кредитные риски, но не учитывавшихся при определении достаточности капитала». Кроме того, по словам госпожи Николаевой, у большинства участников российского рынка просто в силу его молодости сейчас нет необходимых для внедрения «Базеля-2» проверенных временем статистических моделей оценки рисков, а у регулятора – возможностей оценки адекватности таких моделей.