Fitch отправил российские банки за деньгами

Способность российских банков выстоять перед ростом «плохих кредитов» весьма умеренная, считает Fitch. Половина банков, рейтингуемых агентством, не смогла пройти стресс-тест. Это означает, что им в обязательном порядке потребуется дополнительная капитализация.

Более половины банков, которые рейтингует Fitch, не прошли стресс-тесты агентства, сообщил старший директор аналитической группы Fitch по финорганизациям Александр Данилов во вторник, 30 июня, передает РИА Новости. Стресс-тест, проведенный в мае, показал, что у этих банков «весьма умеренные возможности по созданию резервов по кредитам». Следовательно, им потребуется капитализация, практически в принудительном порядке, сказал Данилов.

Капитальные нужды

С прогнозами Fitch согласны и участники российского банковского рынка. Объем просроченной задолженности по банковскому сектору на конец текущего года вырастет до 25-30%, заявил президент Альфа-банка Петр Авен, выступая на бизнес-форуме в Москве во вторник, 30 июня.

При этом он подчеркнул, что банковскому сектору необходима докапитализация в размерах 5-10% ВВП – только тогда можно будет запустить экономический рост.

Плохая четверть

Между тем, согласно базовому сценарию Fitch, объем просроченной задолженности в российской банковской системе к концу 2009 года может увеличиться до 25%, при этом потребность банков в капитале составит около 37 млрд. долларов. В настоящее время, как отметил Данилов, просрочка российских банков составляет 10%.

При этом примерно половину из объема просроченной задолженности российским банкам вернуть не удастся, прогнозирует Fitch. А значит, как сообщил Александр Данилов, порядка 12,5% от кредитных портфелей банков придется списать. Оптимистичный сценарий Fitch предполагает рост просрочки до 15% к концу года, а пессимистичный – до 40%. В этих случаях списать придется 6% и 24% кредитного портфеля соответственно, а потребность в капитале составит до 20 млрд. и 80 млрд. долларов соответственно. Стресс-тесты проводились по 60 российским банкам, которые рейтингует Fitch.

Напомним, что по подсчетам экспертов центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии (ЦЭИ МФПА) в мае этого года, для большинства российских крупнейших банков просрочка в 17-18% кредитного портфеля станет «смертельным порогом».

Банки в стрессе

ЦБ оценивает просроченную задолженность российских банков по-другому. По данным регулятора, по кредитам компаниям в мае просрочка выросла до 4,4%, физлицам – до 5,5%. К концу текущего года этот показатель не превысит 12%, прогнозирует ЦБ. Более того, даже если просрочка достигнет 13%, системной угрозы банковскому сектору это не создаст, ранее говорил первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян.

А недавно ЦБ впервые с начала кризиса зафиксировал улучшение ситуации. Рост просроченной задолженности по банковскому сектору «чуть-чуть замедлился», заявил в середине июня директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский. Впрочем, эксперты объясняют это «улучшение» маскировкой банками проблемных показателей. «Замедление роста просрочки связано с тем, что многие банки неохотно признают рост объема проблемных кредитов и стараются скрыть реальный объем просрочки, есть очень много способов это сделать», – говорит аналитик банка «Траст» Максим Бирюков. «Ситуация с банковской просрочкой похожа даже не на волну, а на прилив: она монотонно и равномерно растет», – говорит директор ЦЭИ МФПА Сергей Моисеев.

Методика расчета

Под просроченной задолженностью Fitch подразумевает объем проблемных кредитов с отсутствием платежей в течение 90 дней с учетом всей суммы этих кредитов, а не только суммы «просрочки». В эту величину были включены также и пролонгированные проблемные кредиты.

ЦБ России считает просрочку по-другому: учитывает неплатежи в течение одного дня и берет только непосредственно просроченную часть долга.

Упорный рост

Тем не менее, опрошенные GZT.RU эксперты считают, что прогнозы Fitch чересчур пессимистичны. «Просрочка скорее всего не превысит 15%», – говорит Максим Бирюков. Впрочем, по его мнению, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий государства по докапитализации банков через ОФЗ. Если большинство частных банков будут обделены госденьгами, то они станут маскировать реальный объем просрочки в своих отчетностях. И в этом случае банковской системе будут угрожать проблемы уже другого рода – пониженная способность активов генерировать денежные потоки может поставить под сомнение выполнение текущих обязательств, говорит Бирюков.

«Думаю, что уровня в 25% просрочка не достигнет, даже по указанной методике учета», – говорит аналитик ИК «Финнам» Константин Романов. – «Реальнее выглядит оценка ЦБ в 10-12%. Учитывая достаточность капитала в целом по системе, российским банкам пережить такую просрочку вполне по силам».