Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Учебник
|
Эта книга относится к тематике: Антикризисное управление, риски Эта книга будет интересна: Руководитель
|
В учебнике излагается сущность неопределенности и риска, классификация и факторы, действующие на них; приводятся методы качественной и количественной оценки экономических и финансовых ситуаций в условиях неопределенности и риска. Дается классификация сервисных технологий, рассматриваются примеры деятельности сервисных организаций в рисковых ситуациях. Излагается методика управления инвестиционными проектами в условиях риска, даются рекомендации по управлению портфелем инвестиций, проводится оценка финансового состояния и перспектив развития объекта инвестирования, предлагается модель учета рисков в инвестиционных проектах. Значительное внимание уделяется методам и моделям управления в условиях риска и психологии поведения и оценки лица, принимающего решение. Для студентов и аспирантов экономических вузов и факультетов, слушателей биснес-школ, риск-менеджеров, менеджеров инноваций, инвестиций, а также специалистов банковских и финансовых структур, работников пенсионных, страховых и инвестиционных фондов.
Содержание
Посмотреть содержание »Предисловие
Глава 1 МЕСТО И РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ
В УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИЙ
1.1. Организации, типы предприятий, их характеристики и цели
1.2. Место и роль рисков в экономической деятельности
1.2.1. Определение и сущность рисков
1.2.2. Управление рисками
1.2.3. Классификация рисков
1.2.4. Система неопределенностей
1.3. Система управления рисками
1.3.1. Управленческая деятельность
1.3.2. Риск-менеджмент
1.3.3. Процесс управления риском
1.3.4. Математические методы оценки экономических рисков
Глава 2. РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ СЕРВИСА
2.1. Сервисные технологии
2.2. Классификация рисков предприятий сферы сервиса
2.3. Динамический анализ ситуации на рынке услуг
2.4. Модель управления рисками организаций сферы сервиса
Глава 3. ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РЫНОЧНОГО
РАВНОВЕСИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
3.1. Факторы ограничения риска
3.2. Влияние факторов рыночного равновесия на изменение риска
3.2.1. Взаимосвязь рыночного равновесия и коммерческого риска
3.2.2. Влияние факторов рыночного равновесия
на изменение коммерческого риска
3.2.3. Моделирование процесса достижения равновесия
3.2.4. Влияние изменения спроса на уровень коммерческого риска
3.2.5. Влияние изменения предложения на степень коммерческого риска
3.2.6. Построение зависимостей спроса от предложения
3.3. Влияние фактора времени на степень риска
3.4. Влияние факторов эластичности предложения и спроса на уровень риска
3.5. Влияние фактора налогообложения в рыночном
равновесии на уровень риска
Глава 4. ФИНАНСОВЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
4.1. Финансовые риски
4.1.1. Классификация финансовых рисков
4.1.2. Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском
4.1.3. Риски развития
4.2. Процентные риски
4.2.1. Виды процентных рисков
4.2.2. Операции с процентами
4.2.3. Средние величины процентов
4.2.4. Переменная процентная ставка
4.2.5. Риски процентных ставок
4.2.6. Процентный риск облигаций
4.3. Риск потерь от изменения потока платежей
4.3.1. Эквивалентные потоки
4.3.2. Потоки платежей
4.4. Рисковые инвестиционные процессы
4.4.1. Инвестиционные риски
4.4.2. Ставки доходности рискованных активов
4.4.3. Чистая дисконтированная стоимость
4.4.4. Аннуитет и фонд погашения
4.4.5. Оценка инвестиций
4.4.6. Рисковые инвестиционные платежи
4.4.7. Дисконтирование во времени
4.5. Кредитные риски
4.5.1. Факторы, способствующие возникновению кредитных рисков
4.5.2. Анализ кредитных рисков
4.5.3. Приемы уменьшения кредитных рисков
4.5.4. Платежи по кредитам
4.5.5. Наращение и выплата процентов в потребительском кредите
4.5.6. Кредитные гарантии
4.6. Риск ликвидности
4.7. Инфляционный риск
4.7.1. Связь процентной ставки с уровнем инфляции
4.7.2. Инфляционная премия
4.7.3. Влиянии инфляции на различные процессы
4.7.4. Меры по снижению инфляции
4.8. Валютные риски
4.8.1. Конверсия валюты и наращение процентов
4.8.2. Валютные курсы во времени
4.8.3. Снижение валютных рисков
4.9. Риски активов
4.9.1. Биржевые риски
4.9.2. Влияние риска дефолта и налогообложения стоимости активов
4.10. Вероятностная оценка степени финансового риска
Глава 5. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РИСКА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
5.1. Методы принятия эффективных решений
в условиях неопределенности
5.2. Матричные игры
5.2.1. Понятие игры с природой
5.2.2. Предмет теории игр. Основные понятия
5.3. Критерии эффективности в условиях полной неопред