Новости Citigroup не прошел стресс-тест ФРС
Источник: Коммерсантъ
Дата публикации: 15 Марта 2012 г.
Минувшей ночью ФРС США обнародовала результаты стресс-тестов 19 крупнейших американских банков. Регулятор подсчитал, что при неблагоприятном макроэкономическом сценарии и запланированной банками выплате дивидендов у 15 банков основные показатели достаточности капитала будут находиться в пределах рекомендованного. Четырем банкам, в том числе Citigroup, необходимо пересмотреть объем планируемых затрат на выплату дивидендов и обратный выкуп своих акций с рынка, поскольку при неблагоприятном сценарии уровень достаточности капитала в этих финансовых корпорациях может оказаться ниже требуемого ФРС.
ФРС провела тесты в отношении 19 крупнейших американских банков: Ally Financial, American Express, Bank of America, Bank of New York Mellon, BB&T, Capital One, Citigroup, Fifth Third Bancorp., Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Keycorp., MetLife, Morgan Stanley, PNC Financial Services, Regions Financial, State Street, SunTrust, U.S. Bancorp. и Wells Fargo. Как говорится в заявлении ФРС, «неблагоприятный сценарий включает в себя рост безработицы до 13% (при нынешних 8,3%.— «Ъ»), падение цен на акции до 50% и падение цен на жилье более чем на 20%». В этом случае, по подсчетам регулятора, в ближайшие девять кварталов общие убытки банков составят $534 млрд, а уровень достаточности капитала первого уровня среди тестированных банков снизится в среднем с 10,1% в третьем квартале 2011 года до 6,3% в четвертом квартале 2013 года. ФРС рассчитывала такие сценарии с учетом представленных ранее банками планов о выделении средств на выкуп своих акций с рынка и выплату дивидендов.
После проведения подсчетов исследователи ФРС пришли к выводу, что «у 4 из 19 банков один или несколько показателей достаточности капитала могут снизиться ниже рекомендованного уровня. У трех из них при неблагоприятном сценарии и выделении запланированных средств ниже рекомендованного уровня в 5% снизится коэффициент достаточности первого уровня». Речь идет о финансовых корпорациях Citigroup, Ally Financial, SunTrust и MetLife: у первых трех достаточность капитала первого уровня может снизиться до 4,9%, 2,5% и 4,8% соответственно, а у MetLife коэффициент достаточности капитала с учетом рисков может составить 6% при требуемых ФРС 8%.
Несмотря на то что ФРС подчеркивает «чисто гипотетический характер исследования, который не претендует на прогноз», котировки вышеупомянутых финансовых компаний в США после закрытия торгов упали примерно на 4%, а сами компании оперативно выпустили заявления по поводу выводов ФРС. В заявлении Citigroup, в частности, говорится, что «в свете последних действий ФРС Citi направит регуляторам пересмотренный план по действиям в отношении своего капитала… Мы планируем и далее тесно сотрудничать с ФРС для лучшего понимания моделей, которые они используют при стресс-тестах».
ФРС провела тесты в отношении 19 крупнейших американских банков: Ally Financial, American Express, Bank of America, Bank of New York Mellon, BB&T, Capital One, Citigroup, Fifth Third Bancorp., Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Keycorp., MetLife, Morgan Stanley, PNC Financial Services, Regions Financial, State Street, SunTrust, U.S. Bancorp. и Wells Fargo. Как говорится в заявлении ФРС, «неблагоприятный сценарий включает в себя рост безработицы до 13% (при нынешних 8,3%.— «Ъ»), падение цен на акции до 50% и падение цен на жилье более чем на 20%». В этом случае, по подсчетам регулятора, в ближайшие девять кварталов общие убытки банков составят $534 млрд, а уровень достаточности капитала первого уровня среди тестированных банков снизится в среднем с 10,1% в третьем квартале 2011 года до 6,3% в четвертом квартале 2013 года. ФРС рассчитывала такие сценарии с учетом представленных ранее банками планов о выделении средств на выкуп своих акций с рынка и выплату дивидендов.
После проведения подсчетов исследователи ФРС пришли к выводу, что «у 4 из 19 банков один или несколько показателей достаточности капитала могут снизиться ниже рекомендованного уровня. У трех из них при неблагоприятном сценарии и выделении запланированных средств ниже рекомендованного уровня в 5% снизится коэффициент достаточности первого уровня». Речь идет о финансовых корпорациях Citigroup, Ally Financial, SunTrust и MetLife: у первых трех достаточность капитала первого уровня может снизиться до 4,9%, 2,5% и 4,8% соответственно, а у MetLife коэффициент достаточности капитала с учетом рисков может составить 6% при требуемых ФРС 8%.
Несмотря на то что ФРС подчеркивает «чисто гипотетический характер исследования, который не претендует на прогноз», котировки вышеупомянутых финансовых компаний в США после закрытия торгов упали примерно на 4%, а сами компании оперативно выпустили заявления по поводу выводов ФРС. В заявлении Citigroup, в частности, говорится, что «в свете последних действий ФРС Citi направит регуляторам пересмотренный план по действиям в отношении своего капитала… Мы планируем и далее тесно сотрудничать с ФРС для лучшего понимания моделей, которые они используют при стресс-тестах».
Автор: Евгений Хвостик
Теги: Ally Financial Bank of New York Mellon Capital One Citigroup Fifth Third Bancorp. Goldman Sachs Morgan Stanley PNC Financial Servi достаточность капитала ФРСКомментарии
Книги на GAAPshop.ru
Горящие семинары
Все семинары
на edu.GAAP.RU