Банки начнут по-новому учитывать операционные риски

Регуляторы хотят, чтобы банки начали по-новому оценивать операционные риски, отказавшись от прежнего ретроспективного подхода – рассказывает “КоммерсантЪ”. Вопрос весьма актуальный в связи с тем, что 1 июня истекает (в случае если не получит продления, конечно) льготный подход к формированию банковских резервов, а измененный подход к оценке рисков может довольно существенно сократить резервы и высвободить капитал – комментируют эксперты.

Сегодняшний подход, в самом деле, ретроспективный, потому что основан на оценке усредненного дохода за последний трехлетний период, и его часто критиковали. Новый вариант позволит банкам точнее определять резервы под фактические операционные риски.

Новый подход к расчету операционного риска связан с грядущим внедрением международных правил Базеля III – поясняет издание. Операционный риск будет использоваться при расчете обязательных нормативов. По определению авторов этих правил, операционный риск являет собой возможность потери прибыли, порождаемую четырьмя источниками: действия сотрудников банка (персональный риск), ошибки в процессах (процессуальный), технологическое несовершенство (системный) и различного рода изменения в регулировании, политической или экономической сфера (внешний).

И хотя требования к управлению операционными рисками в Базеле III немного жестче, в конечном итоге это позволит банкам формировать меньше резервов. Банкирам, впрочем, не стоит питать иллюзий насчет перспектив вдохнуть полной грудью, потому что, в сравнении с кредитными рисками, операционные риски в рисковом “портфеле” любой кредитной организации имеют относительно небольшой вес.

При этом в самом выигрышном положении окажутся крупные банки, которые, в отличие от более мелких, имеют больший простор для маневра в управлении рисками, да и вообще могут себе позволить расходы на внедрение.

Новый подход банкам с универсальной лицензией можно будет начать применять досрочно, до наступления 2023 года.