Другие горизонты операционного риск–менеджмента. Итоги конференции

25–26 сентября Info Industries Group приняла участие в работе международной конференции «Управление рисками в российских банках: Базель–2 и другие горизонты».

События последних дней на мировых финансовых рынках подстёгивают интерес банковского сообщества к проблемам эффективного управления рисками. Своевременной площадкой для обсуждения послужила международная конференция «Управление рисками в российских банках: Базель–2 и другие горизонты», которую провело на прошлой неделе Русское общество управления рисками («РусРиск») в отеле Marriott Courtyard в Москве.

Компания Info Industries Group, признанный лидер в сфере управления операционными рисками в России, выступила спонсором сессии «Операционные риски», и сейчас, по прошествии нескольких дней, мы должны признать, что весьма удовлетворены участием в работе конференции.

Глеб Дьяконов, Старший партнёр: «Общее мнение было таково: управление рисками, и в первую очередь, управление операционными рисками зачастую призвано не только обеспечить процветание компании, но и поддержать должный уровень здоровья и гигиены бизнеса. Тем более неверна оценка эффективности риск–менеджмента как разница в резервах капитала (а что касается России — так подобная оценка у нас неприменима в принципе!). К слову, сам вопрос сегодня пока остаётся открытым; предлагаемые методики, такие как оценка эффективности риск–менеджмента как портфеля реальных опционов или оценка средневзвешенной с учётом риска стоимости капитала, пусть они и выглядят весьма стройными логически, требуют серьёзной практической проверки».

Сотрудники IIG выступили с докладом «Перспективы применения продвинутых подходов измерения операционного риска в отечественной практике». Доклад был посвящён практическому применению теории экстремальных значений к исчислению количественной меры операционного риска — так называемого «метода превышения порогового значения» (Peaks Over Threshold, POT). Старший консультант Илья Журавлёв показал, как был оценен капитал под операционным риском одного из крупнейших российских банков на основе данных, собранных в информационной системе IIG ULTOR 2 за 2007 г. — он составил около 4% собственного капитала банка, что более чем вдвое ниже аналогичной оценки по методу BIA. Илья отметил, что использованный в эксперименте массив данных состоял всего из 128 точек, и применение ставшего традиционным подхода LDA на столь бедных данных оказалось бы невозможным. Это открывает разрабатываемому IIG методу хорошие перспективы в России, где качество данных об операционном риске представляет собой серьёзную проблему.

Во второй части доклада Глеб Дьяконов предложил обсудить возможности незаслуженно обойдённого вниманием в отечественной практике метода self-assessment, то есть, анкетирования сотрудников банка с целью самостоятельной оценки операционного риска. Глеб рассказал об инновационном подходе IIG к организации опросов, заложенном в последней версии системы IIG ULTOR 2, который позволяет значительно сократить издержки при подготовке и проведении опросов и самым серьёзным образом повысить качество получаемых результатов. Он даёт возможность уточнения таксономии риска, обогащения данных об операционных потерях, а также выполнения сценарного анализа и стресс–тестирования операционного риска (соответствующий функциональный модуль будет включён в систему IIG ULTOR 2 в 2009 г.).

Ознакомиться с презентацией доклада можно на сайте IIG: http://www.iig.ru/Company/News/Publications/OtherHorizons/articleattach1/html_download.

Компания Info Industries Group — лидер российского рынка решений для автоматизации управления операционными рисками. Практика управления рисками существует в компании с ноября 2003 г., а свой первый проект в области риск–менеджмента компания IIG успешно завершила в апреле 2005 г. Система IIG ULTOR — первый российский программный продукт для управления операционными рисками — была выпущена в ноябре 2005 г.

Специалисты компании имеют богатый опыт управления операционными рисками, который суммарно исчисляется несколькими десятками человеко–лет, — не только в банковской сфере, но и в промышленности, телекоммуникациях, атомной энергетике и других отраслях. Они проводят исследования в области применения методов математической статистики к исчислению количественной меры операционного риска; так, компания IIG является пионером использования теории экстремальных значений и Байесовских моделей для анализа капитала под операционным риском. Активное сотрудничество компании с банковским сообществом служит к общей пользе становления и развития отечественной школы управления операционными рисками.