Измерение капитала под операционным риском: доклад IIG

Компания Info Industries Group приняла участие в работе VI Международного профессионального Форума «Управление рисками: решения для России и СНГ–2008», прошедшего в Москве 29–30 мая. Во второй день Форума c докладом «Проблема 99.9% и теория экстремальных значений» выступил старший консультант практики управления рисками IIG Илья Журавлёв, рассказавший о принципиально новом подходе к исчислению капитала под операционным риском.

Применение теории экстремальных значений (Extreme Value Theory, EVT) для определения количественной меры операционного риска является в известной степени инновационным не только для России, но и для международного риск–сообщества. В то же время, предлагаемый компанией IIG метод обладает рядом серьёзных преимуществ по сравнению с «традиционными» методами усовершенствованного исчисления — такими, например, как LDA (Loss Distribution Approach), базирующийся на анализе функций распределения частоты и тяжести операционных потерь. К таким преимуществам, в первую очередь, стоит отнести в несколько раз более низкую стоимость вычислений и значительно более высокую точность получаемого результата для капитала, оцениваемого с уровнем доверия 99,9%, что согласуется с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору. Подробнее с докладом Ильи Журавлёва можно ознакомиться на сайте «Русского общества управления рисками».

В ближайших планах компании — дальнейшая адаптация метода превышения порога (Peaks Over Threshold, POT) к реалиям и ожиданиям российской банковской системы и реализация метода в системе IIG ULTOR — выпуск очередного релиза, который будет включать POT, намечен на осень 2008 года. Банки, уже внедрившие систему ULTOR, получат этот релиз бесплатно в рамках договора на сопровождение системы и смогут, таким образом, первыми среди всех российских банков оценить собственные потребности в капитале с учётом чувствительности к операционному риску.

Практика управления рисками основана в компании Info Industries Group в конце 2003 г. Осенью 2005 г. Компания выпустила информационную систему IIG ULTOR, ставшую первым российским программным продуктом для управления операционными рисками. С первых дней своего существования и по настоящее время IIG ULTOR уверенно занимает лидирующие позиции на российском рынке.