МФБ нашла лекарство от сбоев

В продолжение (“Брокеры устали от сбоев в работе МФБ”)

“Ведомости” сообщают об основных итогах последнего заседания комитета по информационным технологиям. Для решения проблемы частных сбоев Московская фондовая биржа собирается разделить торговую и клиринговую систему (последняя отвечает за расчеты). Авторы идеи заявляют, что такой шаг позволит снизить количество сбоев едва ли не на 95%.

Пока что торговые и клиринговые системы представляют собой единое целое. Они отвечают за: 1) заключение сделок (“мэтчинг”), 2) расчеты по сделкам (“клиринг”) и 3) проверку риска. Как известно, МФБ образовалась уже на нашей памяти несколько лет назад в результате слияния ММВБ и РТС, и их архитектуры не предполагали разделения торговых и клиринговых функций. Ничего удивительного, если принять во внимание тот факт, что формировались они еще в 90-е, когда такое построение было нормальным. Особо высокой активности не было, не было и такой волатильности. Сегодня мы живем в совсем другой экономической реальности, и, например, новейшие системы Нью-Йоркской фондовой биржи или там Лондонской фондовой биржи два ключевых процесса разделяют.

Директор по информационным технологиям МФБ Сергей Поляков обещает, что разделение процессов начнется с валютного и срочного рынка, и произойти это должно уже в ноябре. Сейчас они закончили тестирование отдельного торгового модуля для валютного рынка, и оказалось, что его производительность – 40 тыс. операций в секунду. Пока что действующая система МФБ способна справиться с 20 тыс. операций, хотя это все равно с запасом, так как, по словам Полякова, даже на пике торгов в секунду совершается от 8 до 12 тыс. сделок.

На всех пяти сегментах разделение систем будет завершено в следующем году.