Как “Базель III” скажется на капитале банков

Издание “Ведомости” сообщает о проводимом ЦБ РФ опросе, в ходе которого российские банки просят оценить введение новых международных правил регулирования банковского капитала со следующего года. На прошлой неделе банкам разослали анкеты, копия которых имеется в распоряжении у издания.

В сфере основного интереса Банка России – показатели достаточности капитала (Н1, включая Н1.1 и Н1.2 - показатели базового и основного капитала, соответственно, Н20 – показатель достаточности банковской группы, в то числе Н20.1 и Н20.2 – опять-таки, показатели базового и основного капитала группы). Кроме того, банки попросили показать порядок расчета базового, основного и совокупного капиталов с учетом активов, взвешенных с учетом риска, а также оценить влияние на размер рыночного риска.

Банки обязаны провести расчеты в соответствии с “Базелем III”. Например, готовятся вступить в силу изменения в Положении 395-П о методике определения величины собственных средств. Среди прочего, здесь предполагается исключение из добавочного капитала 50-летних пролонгируемых инструментов, выпущенных после 1 января 2013 г., дисконтирование тех, что были выпущены до 2013 г. (по 10% до 2022 г.), единовременное прекращение признания в капитале привилегированных акций, выпущенных до 1 марта 2015 г. и не соответствующих «Базелю III».

Не стоит забывать и про увеличение коэффициентов риска, по которым предстоит взвешивать активы. Например, 100% вместо 0% будут применяться в отношении российских евробондов. Вложения в акции нефинансовых компаний будут взвешиваться 1250%. И так далее. Как оказалось, именно здесь банкиры ждут для себя больше всего неприятностей: возможность уже неоднократно обсуждалась между представителями банковского сообщества и чиновниками.

Стоит заметить, что уже не в первый раз Центробанк проводит анкетирование, просто в этот раз он запустил его по более широкому кругу организаций, чтобы точнее оценить возможное влияние базельских норм. Стоит отметить, что уже сейчас им рады далеко не все. Как следует из слов Анатолия Аксакова, они собираются оказывать давление на ЦБ, чтобы тот не вводит те ужесточающие нормы, которые, по его представлениям, подойдут только крупнейшим финансовым институтам.

Впрочем, напомним также, что относительно недавно Центробанк пообещал и снижение норматива достаточности капитала с 10% до 8%, ведь это также оговорено международными банковскими требованиями. Таким образом, даже в случае снижения капитала в результате переоценки активов (чего так боятся банкиры) ситуация для них вовсе необязательно тут же станет катастрофической. А как пишет издание “Ведомости”, пока ни один банк пока не сообщил им о снижении достаточности в результате оценки по новой методике, которая превысила бы 2 п.п. – т.е. норматив они в любом случае не нарушат.