|
|
|
|
|
|
Найдено по запросу «цена к доходности»
Глава 5.2. Определение средней доходности
... финансовых расчетов часто возникает необходимость расчета средней доходности набора (портфеля) инвестиций за определенный период или ... ... качестве весов используются суммы инвестиций каждого вида. Вернемся к примеру из предыдущего параграфа с вложением 1000 рублей в два вида деятельности: ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 16.09.2005
Глава 5.1. Сущность и способы измерения доходности
... вложение имеющихся капиталов в активы, приносящие наибольший доход. В самом общем виде доход может быть определен как прирост…
Тема 5. Доходность и риск.
5.1 Сущность и способы измерения доходности
Для достижения своей основной цели – максимизации благосостояния собственников ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 16.09.2005
Портфельные риски в теории Марковица
Возможно, Вы не знали, что доходы, которые можно получить при портфельном управление в несколько раз превышают банковские проценты, а риски – при взвешенном просчитанном подходе – практически на том же уровне. Это в полном смысле «золотое дно» только…
Портфельные риски в теории Марковица.
Возможно, Вы не знали, что доходы, которые можно получить при портфельном управление в несколько раз превышают банковские проценты, а риски – при взвешенном просчитанном... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 16.09.2005
Глава 5.3. Ожидаемая доходность основных финансовых инструментов
..., планируемых финансовых операций. Ориентиром для такого…
Тема 5. Доходность и риск.
5.3. Ожидаемая доходность основных финансовых инструментов.... ... осуществления капиталовложений или получения нового капитала являются ценные бумаги, прежде всего акции и облигации. Умение правильно определять ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 16.09.2005
Измеренная угроза
... мировой практике и применимы на российском рынке .
Говоря об измерении рисков капитализа-ции
1
, необходимо перейти от уровня котировок акций к уровню доходностей. Полный акционерный доход на акцию за один период определяют как:
где P
0
– цена акции в начале периода (например, $40);
P
1
– цена акции в конце периода (например, $48);
D – выплаченные дивиденды (например, $2).
Показать всю ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 20.09.2010
Глава 5.6. Модель оценки финансовых активов (CAPM)
... риск.
5.6. Модель оценки финансовых активов (CAPM).
Наряду с доходностью ценных бумаг или их портфелей, может быть определена
доходность конкретного финансового рынка
(например NYSE)
в целом
. Для ... ... (снижение) этого индекса за определенный период должен быть отнесен к значению индекса на начало периода:
, где (5.6.1)
I
1
, I
0
– значения фондовых ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 16.09.2005
Облигации: скольжение по кривой доходности
... самых простых и эффективных является стратегия скольжения по кривой доходности.
В отечественной и зарубежной практике применяется множество ... ... бумаг актуальна, прежде всего, для краткосрочных облигаций (в России к таким бумагам относят облигации со сроком погашения до 1 года). Для среднесрочных ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 25.08.2011
ЦБ нарушил норматив
По итогам 2006 года доходность от управления золотовалютными резервами (ЗВР) России, исходя из данных годового отчета Банка России, составила почти 3,13%,... Путь: Главная / Новости Изменен: 04.06.2007
Оценка риска портфельного инвестора
Основной задачей в процессе формирования портфеля ценных бумаг является распределение инвестиций по различным альтернативным ... ... эффективным портфелем понимается портфель, обеспечивающий требуемый уровень доходности при заданном уровне риска, а под оптимальным портфелем — ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 21.05.2007
Глава 5.5. Количественное измерение риска
Средняя арифметическая ожидаемых доходностей (ri) инвестиций, взвешенная по вероятности возникновения отдельных значений, называется математическим ожиданием. Условимся ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 16.09.2005
Отсортировано
по релевантности | по дате
|
| |
Поиск 
Пред.
