Portfolio Management. Управление портфелем

Готовимся к экзамену «CFA - 1 уровень» вместе
Опубликовано: 15 сентября 2005

Управление портфелем является темой экзамена третьего уровня. На первом уровне только простые положения о диверсификации активов, а именно:

Уметь определять среднюю доходность портфеля (помнить, что она считается как средневзвешенная)

Уметь рассчитывать ковариацию и коэффициент корреляции

Понимать, что есть ценные бумаги с однотипным риском, и их совместный риск будет больше, чем каждой в отдельности, и есть ценные бумаги с разнотипным риском; риск портфеля, составленный из таких ценных бумаг может быть меньше, чем риск по отдельной ценной бумаге. Их-то и надо выбирать для портфеля.