Влияние соглашения «Базель-2» на стратегию банков

Банковский бизнес в России и зарубежом

Автор:
Источник: финансовый бюллетень компании Deloitte, март 2006 г
Опубликовано: 28 марта 2006

Банкам необходимо рассмотреть возможное влияние принятия Базельского соглашения II на их стратегию!

Уже сейчас банкиры осознают, что существующие стандарты расчета капитала будут заменены новым набором стандартов, известным под названием Базельское соглашение II (или «Базель-2»). Ожидается, что новые правила для российских банков вступят в силу в 2008 году, что соответствует текущему периоду стратегического планирования. В тоже время крупнейшие западные банки начнут применять данное Соглашение в более ранние сроки.
Несмотря на различия в процессах и сроках реализации принципов Базельского соглашения II между странами и отдельными банками, размер общего кредитного риска банков по работе с клиентами останется неизменным. Скорее всего, изменения затронут типы рисков, принимаемых или не принимаемых отдельными банками на основании их собственной оценки достаточности капитала и уровня рисков. Такая ситуация приводит к созданию ряда серьезных угроз и возникновению потенциальных возможностей.

Различные стандарты для разных игроков

В США, например, существует большая вероятность того, что только 10 из крупнейших кредитных организаций будут обязаны руководствоваться положениями Базельского соглашения II, и еще от 10 до 20 банков станут их применять на добровольной основе. Оставшиеся средние и мелкие банки, число которых составляет почти 8500, будут продолжать придерживаться достаточно общего подхода разделения рисков на классы, провозглашенного в Базельском соглашении I (с учетом некоторых планируемых изменений). (В тоже время большинство банков в ЕС примут стандарты, установленные Базельским соглашением II).
Это приводит к возникновению как ряда проблем, так и ряда потенциальных возможностей для мелких банков: В соответствии с Базельским соглашением I выдача кредитов менее качественным клиентам не сопровождается какими-либо дополнительными требованиями в отношении капитала. В тоже время, в соответствии с Базельским соглашением II, выдача таких кредитов требует наличия более высокого уровня капитала, и, таким образом, представляется менее привлекательной для более крупных банков.
В результате более крупные банки будут вынуждены увеличить стоимость таких кредитов или сократить объем кредитов, выдаваемых таким заемщикам. Более мелкие банки не будут нести дополнительной нагрузки на капитал и, таким образом, смогут увеличить объем кредитования менее качественных заемщиков — и смогут требовать более выгодные процентные ставки. Такая стратегия может оказаться выигрышной для более мелких банков, при условии, что они смогут правильно управлять увеличившимися рисками.

Международное кредитование

Процесс «перераспределения рисков» может затронуть и международные операции в связи с тем, что банки, которые первыми должны начать применение Базельского соглашения II, начнут корректировать свои географические портфели, дополнительно принимая некоторые виды рисков и отказываясь от других. Опять же, в этой ситуации могут возникнуть серьезные угрозы и потенциальные возможности.
Одно из коренных отличий новых стандартов от Базельского соглашения I состоит в отказе отделения на страны ОЭСР/не-ОЭСР и в переходе на определение коэффициентов взвешивания рисков на основании рейтингов. Кроме того, произойдет отказ от применения понятия «потолок суверенного рейтинга» в отношении компаний и банков, имеющих рейтинги.
Согласно Базельскому соглашению I уровень взвешенного риска при кредитовании правительств стран-участников ОЭСР составлял 0%, а для стран, не являющихся участниками ОЭСР, — 100%. Такое достаточно грубое деление не могло обеспечить реального отражения действительных различий между суверенными рисками, присущими как странам-участницам ОЭСР и государствам, не состоящим в данной организации, так и организациям внутри данных групп. Согласно Базельскому соглашению II будет применяться более чувствительный к риску подход, зависящий от выбора Стандартизированного подхода или Подхода к оценке рисков на основе внутренних рейтингов.
Например, в рамках Стандартизированного подхода требования к правительствам суверенных государств и их центральным банкам будут взвешены следующим образом (требования к банкам и корпорациям будут взвешены с учетом риска на аналогичной основе): см. таблицу.
Банки, имеющие иностранных заемщиков в своих кредитных портфелях, скорее всего, пересмотрят свой подход к формированию цен на выдаваемые кредиты и определению приемлемого уровня кредитного риска на правительства стран, имеющих более низкий кредитный рейтинг (а также банками и компаниями этих стран). У развивающихся стран могут возникнуть трудности с получением займов от банков, соблюдающих положения Базельского соглашения II, однако банки, соблюдающие требования Базельского соглашения I, будут к ним более благосклонны. Вне зависимости оттого, обязаны ли банки соблюдать Базельское соглашение II или нет, им необходимо пересмотреть свои стратегии кредитования и финансирования, и чем раньше они это сделают, тем лучше.

Кредитный рейтинг ААА до AA- A+ до A- ВВВ + до ВВВ –  BB+ до B- Ниже B- Не имеющие рейтинга
Вес риска 0% 20% 50% 100% 150% 100%

Процесс изменения классификации рисков может привести к возникновению проблем, если он будет непредвиденным или неправильно понятым, однако он может открыть новые возможности для тех банков, которые смогут выбрать правильный подход. Все, что требуется от банков, это помнить об этой проблеме при разработке своей стратегии.

Автор: